A renda média de um cassino comum é comparável em tamanho apenas com a lucratividade das transações em Wall Street. Pessoas inteligentes há muito perceberam que nem sempre você pode confiar na sua sorte e começaram a usar métodos estatísticos para garantir a estabilidade de seus lucros.
O cassino recebe grandes somas porque a "probabilidade" ou, em outras palavras, a expectativa matemática do jogo, está do lado da casa de apostas. E independentemente de qual jogo participar, mais cedo ou mais tarde o cassino vencerá. Os lucros do cassino crescem ainda mais rápido se a variedade de jogos incluir aqueles que terminam em um tempo relativamente curto - roleta, dados ou várias cartas.
Acho que qualquer trader precisa resolver três tarefas mais importantes para ter sucesso em seu trabalho:
1. Para garantir que o número de transações bem-sucedidas exceda os inevitáveis erros e erros de cálculo.
2. Configure seu sistema de negociação para que a oportunidade de ganhar dinheiro seja o mais frequente possível.
3. Para alcançar um resultado positivo estável de suas operações.
E aqui estamos nós,Para traders que trabalham, a expectativa matemática pode ser uma boa ajuda. Este termo na teoria da probabilidade é uma das chaves. Com ele, você pode dar uma estimativa média de algum valor aleatório. A expectativa matemática de uma variável aleatória é semelhante ao centro de gravidade, se imaginarmos todas as probabilidades possíveis como pontos com massas diferentes.
No que diz respeito a uma estratégia de negociação, para avaliar sua eficácia, a expectativa matemática de lucro (ou prejuízo) é mais frequentemente usada. Este parâmetro é definido como a soma dos produtos de determinados níveis de lucros e perdas e a probabilidade de sua ocorrência. Por exemplo, a estratégia de negociação desenvolvida pressupõe que 37% de todas as operações trarão lucro e o restante - 63% - não será lucrativo. Ao mesmo tempo, a receita média de uma transação bem-sucedida será de US$ 7 e a perda média será de US$ 1,4. Vamos calcular a expectativa matemática de negociação usando o seguinte sistema:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
O que esse número significa? Diz que seguindo as regras desse sistema, em média, receberemos 1.708 dólares por cada transação fechada.
Como a pontuação de eficiência resultante é maior que zero, tal sistema pode ser usado para trabalho real. Se, como resultado do cálculo, a expectativa matemática for negativa, isso já indica uma perda média e tal negociação levará à ruína.
A quantidade de lucro por negociação podeser expresso também como um valor relativo na forma de%. Por exemplo:
- porcentagem da receita por negociação - 5%;
- Porcentagem de operações comerciais bem-sucedidas - 62%;
- percentagem de perda por negociação - 3%;
- porcentagem de negócios malsucedidos - 38%;
Neste caso, o valor esperado será (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% – 114%)/100=1,96%. Ou seja, o comércio médio trará 1,96%.
É possível desenvolver um sistema que, apesar da predominância de negociações perdedoras, dará um resultado positivo, desde seu MO>0.
No entanto, esperar sozinho não é suficiente. É difícil ganhar dinheiro se o sistema fornecer muito poucos sinais de negociação. Nesse caso, sua rentabilidade será comparável aos juros bancários. Deixe cada operação render apenas 0,5 dólar em média, mas e se o sistema assumir 1.000 transações por ano? Esta será uma quantidade muito séria em um tempo relativamente curto. Segue-se logicamente disso que outra característica de um bom sistema de negociação pode ser considerado um curto período de espera.
Se você quiser se aprofundar na matemática da aleatoriedade, para descobrir o que são a expectativa matemática condicional, intervalo de confiança e outras ferramentas interessantes, recomendamos que você leia o livro "Statistics for a Trader" (de S. Bulashev). Quem sabe, talvez o caos dos movimentos da moeda depois de ler o livro pareça para você apenas a forma mais alta de ordem…
