Quase todas as atividades de negócios envolvem riscos. O risco é um indicador de condições ou eventos que podem levar a perdas. É proporcional à probabilidade de ocorrência deste evento e à quantidade de dano que ele pode causar.
As condições avançadas da vida humana são caracterizadas pelo aumento constante da quantidade de informações, pela crescente dificuldade das relações tanto no sistema social quanto com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, os processos de globalização, desenvolvimento científico e tecnológico estão se acelerando e o consumo de recursos naturais está crescendo. Isso significa que cada vez mais causas influenciam a natureza e a direção do trabalho humano, e a imprevisibilidade dessa influência aumenta. Como resultado, o nível de incerteza do desenvolvimento está em constante crescimento, tornando-se cada vez mais difícil prever indicadores, formular metas e implementar atividades para alcançá-las. Tudo isso significa que atenção especial deve ser dada às questões de pesquisa de risco.
Conceito de risco
A doutrina do risco é a base para a teoria do desenvolvimento e atividade de vários sistemas. Devido a um grande número de razõesa previsão absolutamente precisa de resultados e estados torna-se impossível. Isso significa que sempre há a possibilidade de diferentes cenários que são, na verdade, uma fonte de risco.
Com base na generalização de diferentes formulações, pode-se apresentar a seguinte definição: risco é a incerteza no processo de atingimento da meta, a probabilidade de perdas, o não cumprimento dos planos planejados.
Em sentido amplo, a incerteza é inerente a todas as áreas, mesmo que não afetem especificamente as atividades humanas. Mas com base nas definições, pode-se perceber que a categoria de risco está associada não apenas ao curso probabilístico dos eventos, mas também à relação do valor de uma pessoa com a realidade. Nesse caso, estamos falando não apenas de incerteza, mas também de perdas prováveis, pois uma pessoa não está preocupada com a possibilidade desta ou daquela ação se o resultado implícito não diz respeito aos seus interesses. Portanto, em termos de dominância dos valores financeiros, o risco é tratado principalmente como um atributo das relações industriais e sócio-financeiras. Neste contexto, geralmente é usado o conceito de risco financeiro.
Causas de risco
Existem três grupos principais de razões:
- incompletude e incerteza das informações sobre o ambiente externo e interno (o fator tempo desempenha um grande papel: quanto mais tarde a solução é calculada, mais oportunidades para vários eventos inesperados, como resultado, maior o risco);
- capacidade limitada de receber e processar informações pela pessoa responsável pelo recebimentodecisões no sistema de gestão como um todo;
- influência aleatória ou intencional de forças externas e objetos ambientais que impedem a realização de tarefas.
No final, não importa qual atividade financeira é mais ou menos afetada pelo risco. Na economia moderna, é cada vez mais reconhecido que o processo de gestão de atividades é basicamente um processo de gestão de riscos e a escolha de uma solução consiste em encontrar um nível racional dos mesmos.
Incerteza
O conceito de risco é baseado no conceito de incerteza. Entende-se como a ausência ou f alta de informação sobre algum fenômeno, processo.
A diferença entre incerteza e risco em economia é que, no primeiro caso, a probabilidade do resultado de uma decisão não pode ser determinada. No segundo caso, a probabilidade do cenário futuro é bem possível de determinar.
Riscos na economia
Sua graduação em economia é a possibilidade de consequências negativas decorrentes da interação de elementos como:
- incerteza em atingir os objetivos finais;
- probabilidade de resultado;
- possibilidade de desvio do objetivo pretendido;
- probabilidade de perdas da alternativa escolhida.
Cada um desses elementos pode aparecer separadamente e em combinação com os outros.
As principais características do risco econômico na economia são as seguintes:
- Controvérsia como um tipo de atividade. Por um lado, háa orientação do risco para alcançar resultados de algumas formas inovadoras, por outro lado, leva à inibição de tendências progressivas e ao aparecimento de custos.
- Alternatividade é entendida como a capacidade de escolher entre diferentes opções de previsão.
- Incerteza é entendida como a f alta de ambiguidade e ignorância de informações confiáveis.
Um objeto de risco na economia é um sistema econômico cujo desempenho é desconhecido.
Um sujeito de risco é uma pessoa física ou jurídica que tem permissão para tomar decisões sobre um objeto.
Sinais de risco na economia é um conjunto das seguintes características:
- expressão monetária das perdas e sua mensuração quantitativa;
- indesejabilidade das perdas;
- imprevisibilidade do resultado do cenário;
- probabilidade de cenários negativos.
Principais espécies
Tipos de riscos na economia são grupos que podem ser estabelecidos de acordo com os critérios de dano em termos monetários.
A tabela mostra as principais classificações possíveis deles na economia segundo critérios.
| Sinal | Classificação | Subclassificação | Recursos |
| Estrutural | Propriedade | Perda de propriedade | |
| Produção | Risco,relacionado com a introdução de novas tecnologias | ||
| Compras | Falhas do produto | ||
| Riscos financeiros na economia | Receber dano monetário | ||
| Preço | Alterações de preços | ||
| Crédito | Risco de incapacidade de pagamento do mutuário | ||
| Moeda | Alterações nas taxas de câmbio | ||
| Risco de liquidez | O risco de vender um ativo financeiro | ||
| Risco de solvência | Risco de dívidas | ||
| Operacional | Ajuda relacionada | ||
| Inflacionária | Mudança na macroeconomia do país | ||
| Sinal de um resultado possível | Risco líquido | Probabilidade de perder e ir a zero | |
| Risco especulativo | Você pode obter resultados positivos e negativos | ||
| De acordo com a principal causa de ocorrência | Natural-natural | Riscos,relacionado com as forças da natureza | |
| Ecológico | Consequências da poluição ambiental | ||
| Política | Relacionado a mudanças na situação política do país | ||
| Transporte | Relacionado ao envio | ||
| Comercial | Ligado aos resultados da negociação |
Economia digital e o conceito de risco
O desenvolvimento da economia digital está causando alguns problemas relacionados às ameaças online. O aumento do crime cibernético associado ao vazamento de informações está causando danos significativos, o que significa que os fabricantes devem investir fortemente em segurança da informação para lidar com esses riscos.
Especialistas estimam a quantidade de danos dos riscos da economia digital de apenas um incidente relacionado à segurança da informação, no valor de 1,6 milhão de rublos (para o setor de pequenas e médias empresas) para 11 milhões de rublos (para grandes empresas russas). A economia nacional está lutando com a escassez de profissionais de segurança cibernética que o governo deve assumir.
Perdas significativas nos negócios nos últimos anos estão associadas à disseminação de spywares que penetram no computador e codificam dados importantes. Algumas das ameaças e riscos colocados pela economia digital estão a ter impacto no desenvolvimento do mercado de trabalho e estão ligados ao desafio dos grandes despedimentos. A ampla automação das atividades industriais, combinada com a padronização das principais operações, pode substituir com sucesso o trabalho humano por um robô. Atualmente, os robôs resolvem uma série de problemas técnicos em um banco de poupança, por exemplo, a decisão de emitir empréstimos para pessoas físicas.
Caracterização de riscos no estudo da economia nacional
Os riscos da economia nacional são macroeconômicos. Eles podem incluir aqueles tipos que são sentidos pela maior parte da população do país.
Entre eles estão:
- cessação do sistema macroeconômico;
- formação de desproporções nas indústrias;
- mudanças negativas na economia nacional;
- riscos do processo de globalização.
Na atual crise, as medidas tomadas pelo governo russo para manter a atividade financeira no estado são extremamente necessárias.
As mudanças que ocorrem na economia da Federação Russa no estágio atual constituem o cenário de maior risco para qualquer trabalho financeiro.
A atual crise na economia global atingiu todas as esferas da vida da sociedade russa e do país, o que provocou o surgimento e aumento de riscos de vários tipos, inclusive no nível macro. Afetam a produtividade das entidades empresariais e o nível de desenvolvimento da economia e do setor socialpaíses em geral.
Riscos característicos da economia nacional russa hoje:
- f alta de recursos e lentidão nos processos de investimento;
- fuga de capitais;
- diminuição de empréstimos;
- setor bancário.
Métodos de avaliação de risco
Os gerentes podem influenciar a criação de valor para os empresários por meio de uma gestão de risco adequada. A principal tarefa é determinar quais tipos deles serão mais lucrativos para a empresa. Os conceitos de gerenciamento de risco mudam de forma relativamente dinâmica. Isto é especialmente verdadeiro para empresas que operam nos mercados de diferentes países. Os métodos mais utilizados na avaliação de risco operavam até recentemente com a análise econômico-financeira. No entanto, os desvios dos valores esperados estão sendo cada vez mais usados para medi-los. Os métodos de avaliação de risco mais populares na economia hoje:
- análise das variações de rendimento;
- desvios de preço;
- nível de segurança - baseado no cálculo da probabilidade da taxa de retorno cair abaixo do nível esperado;
- A análise do nível de aspiração baseia-se no cálculo da probabilidade de atingir a taxa de retorno esperada;
- Value at Risk é uma medida pela qual o valor de mercado de um ativo ou carteira de ativos pode diminuir sob certas premissas, em um momento específico e com certa probabilidade.
cálculo VAR
Valor de Risco (VaR) é o método de medição de risco mais comumente usado. VaR amploutilizado por bancos, seguradoras e empresas envolvidas no comércio internacional. Este método permite medir o risco em um determinado momento e fornece informações relevantes na tomada de decisões. O VaR é uma medida criada durante o desenvolvimento da mensuração de risco no JP Morgan no início da década de 1990. Consistia em mensurar os riscos em todos os departamentos da organização e convertê-los em um único valor. Esta medida baseou-se na análise dos desvios de rendimento destes instrumentos financeiros e suas dependências. Desde a publicação do RiskMetrics pelo JP Morgan, o VaR tornou-se uma medida amplamente utilizada na gestão de risco, não apenas em instituições financeiras. O termo Valor em Risco pode significar o seguinte:
- a quantidade máxima de fundos que uma empresa pode perder em um determinado momento com uma certa probabilidade;
- um conjunto de procedimentos estatísticos e matemáticos para calcular a quantidade de risco;
- conjunto de procedimentos usados para avaliação integrada de perigos;
- VaR como ferramenta de medição para gestão de riscos.
Apesar da precisão relativamente alta desse método, sua limitação é que ele usa dados de eventos passados para estimar eventos futuros. Com essa suposição, grandes movimentos de mercado (como mudanças de preços) podem resultar em perdas muito maiores do que o VaR sugere.
Metodologia para análise de risco em economia
Entre seus principais componentes na economia estão:
- Descrição do trabalho, objeto ou processo e definiçãoescopo de análise.
- A identificação do perigo é o passo mais importante.
- Avaliação - determinar, de acordo com um padrão aceito, o nível de risco correspondente à probabilidade e gravidade esperadas das consequências de uma ameaça.
Entre os principais métodos de análise estão:
- indutivo - começa identificando ameaças e antecipando os riscos associados a elas;
- dedutivo - determinar as causas das ameaças.
A maioria das análises são realizadas usando métodos de indução.
Eles podem ser classificados da seguinte forma:
- Análise de segurança ocupacional - usada para identificar ameaças associadas às tarefas realizadas no local de trabalho.
- Analisar “e se…” - usando o método de brainstorming, os membros da equipe analisam um objeto, processo ou posição, respondendo a perguntas que começam com as palavras “o que acontecerá se”, e assim prevêem possíveis interferências e suas consequências.
- O método de análise preliminar de ameaças permite, antes de tudo, compilar uma lista de perigos que já são conhecidos. Além disso, para detectar o maior número possível de novas ameaças, o trabalho de um objeto ou processo e seu ambiente são analisados.
- Análise usando checklists - são um conjunto de questões sobre as propriedades do sistema de objetos humano-técnicos. Eles podem ser desenvolvidos com base nos requisitos das regulamentações aplicáveis e, ao mesmo tempo, problemas específicos de uma determinada instalação ou processo podem ser levados em consideração.
- Método HAZOP - consiste em uma análise sistemáticapossíveis desvios do curso planejado do processo. Cada um desses desvios pode representar uma ameaça à segurança, à qualidade do produto ou ao meio ambiente.
- Método FMEA - utilizado para analisar os riscos associados aos meios técnicos. O objeto analisado é dividido em elementos, cada um deles é analisado separadamente.
Os métodos dedutivos são representados pelas seguintes opções:
- O método da árvore de erros é usado para determinar a sequência ou combinação de fatores e condições que causam uma ameaça. Eles podem ser detectados de outras maneiras mencionadas acima. Cada uma dessas ameaças está na análise de eventos de pico conduzida por esse método, cujas causas devem ser determinadas. Uma árvore de erros é uma representação gráfica das combinações lógicas de eventos que podem levar a um determinado evento de pico.
- Método de árvore de eventos - as regras de análise são semelhantes. A direção é outra - começa com a identificação das possíveis causas (fatores de ameaça) e leva à definição das consequências decorrentes das ameaças.
Conclusão
Risco na economia é uma certa probabilidade de perda ou perda de lucro, em contraste com o resultado esperado. Sua principal característica: perigo e fracasso.
Uma situação de risco surge quando três circunstâncias coincidem:
- probabilidade de incerteza;
- seleção de opções de previsão;
- oportunidade de avaliar o futuro do escolhidoopção ou alternativa.
Economia de mercado e risco são agora conceitos intimamente relacionados. As tendências do mercado hoje estão intimamente ligadas à situação de incerteza, que por sua vez implica risco.
O mercado é um ambiente financeiro no qual a cooperação de compradores e vendedores é relativamente lenta. Para levar e vender produtos e serviços, apenas as operadoras tomam decisões de compra e venda, estabelecendo preços, volumes de compra, tipos de transações etc.. Há um preço a pagar pela liberdade financeira. Igual liberdade econômica dos participantes do mercado gera risco econômico.
